风控日期口径计算技巧（含代码）

策略分析和模型特征工程中，我们常遇到以下这类头疼问题：

3月1日与2月1日之间相隔多少天？4月1日与3月1日之间相隔多少天？

这类问题在我们实际的数据分析、变量计算中经常出现。两个日期之间究竟相隔了多少天，这个问题看上去很傻，但在实际工作中处理起来却经常遇到麻烦。

因为天文，历史的原因，我们现在通用的公历历法有大月（31天），小月（30天），闰年这些影响每个月份实际天数的因素，于是在日历上给每个月天数的时间不一样。

为了解决这个问题，日期计数惯例（day count convention）算法应运而生，其目的是把一个给定的时间区间转化为年数（year fraction)。不同的 day count counvention 对应的计算方法不同，可以使用基于日历年的实际日期，也可以使用假定每个月平均天数的系统。

最简单的是 ACT/ACT ，即时间区间的实际天数除以一年的实际天数，以及 ACT/365 ，也就是用实际天数除以365（忽略平闰年）。另一种常见的是 30/360 ,也就是一个月以30天计算有效天数并除以360。

实际工作生活中用到的 day count convention 有很多种，可能至少在20种以上，除了常见的 ACT/ACT ， ACT/365 ， ACT/360 ， 30/360 ，还有一些更复杂的变种，如 30/360B ，在通常的 30/360 中加入对business day（非节假日/周末）的考虑，节假日的计算还有根据不同地区和历法进行的调整（如基于伊斯兰历），以及对时间区间的最后一天在月末和月初的调整。

具体到金融特征工程开发中，我们经常需要开发一些与天数计算有关的特征，本次以某消费贷产品为例，用户可以选择不同的还款日，对应到不同的账单日。