第一天
FTP管理专题（半天）
一、FTP的基本概念和原理
1. 目的和作用：
2. 定价方法：
3. 定价曲线：
4. 影响因素：
5. 实施步骤：
6. 挑战和局限性：
二、商业银行构建有效FTP体系的主要步骤，实务分析及案例介绍：
1. 如何明确战略目标和管理需求
2. 如何选择合适的定价方法和构建适合的FTP 收益率曲线
3. 不同定价规则和调整项的考量因素
4. 组织架构和职责分工设计
三、评估FTP效果的不同视角，及如何持续完善FTP以实现资产负债管理和经营目标
1. 利率风险管理
2. 资源配置优化
3. 产品定价合理性
4. 绩效考核准确性
5. 盈利水平提升
6. 风险调整后的收益
7. 市场适应性
四、银行实务中FTP常见问题剖析：
1. 收益率曲线构建不准确
2. 定价模型过于复杂或不适用
3. 部门间沟通协调不畅
4. 风险调整不恰当
5. 缺乏灵活性
6. 绩效考核不合理
7. 战略一致性问题
流动性管理专题（半天）
一、商业银行流动性管理体系框架
1.流动性管理模式分类及演化
2.流动性管理的组织体系
3.流动性管理的制度体系
4.流动性管理的策略体系
5.流动性管理的工具体系
6.流动性管理的储备体系
7.流动性管理的应急体系
二、流动性管理主要策略与方法
1.资产负债配置与流动性管理
1.1 资产负债目标结构与配置方法
1.2 银行账户及交易账户的划分
1.3 年度流动性管理策略
1.4 流动性储备资产配置
2.流动性日常管理体系
2.1 司库的主要职能和搭建
2.2如何制定存款、贷款与同业的缺口管理策略
2.3流动性缺口的日常测算及预测
2.4静态缺口管理与动态缺口管理
2.5投融资管理与流动性储备
2.6头寸管理-主要管理流程与预警机制
2.7头寸管理-客户行为分析方法
2.8如何做好头寸安全管理及收益的平衡
3.流动性限额与指标管理
3.1如何开展流动性结构、久期、计划、预测与控制
3.2流动性监管指标与检测指标体系
3.3 流动性限额指标与预警指标体系
3.4流动性指标的管控与调节
3.5流动性分析及报告体系
4.流动性管理与盈利性的平衡
4.1金融市场板块在流动性管理中的作用
4.2流动性、安全性、盈利性的平衡策略
4.3如何开展金融市场板块的考核
5.流动性压力测试
5.1压测方案设计
5.2压测因子选择与设置方法
5.3压测模型构建
5.4基于压力测试的资产负债配置优化
6. 流动性应急计划及演练
6.1 流动性事件的分类及预判
6.2流动性互助体系的建立
6.3流动性应急处置预案及操作
第二天
一、 利率市场化与货币政策演进
1.1 利率市场化进程
1.2 LPR机制发展趋势
1.3 货币政策演进框架
1.4 当前宏观形势分析
二、 新巴三下资产负债管理概述
2.1新巴三下资产负债管理的发展方向
2.2资产负债管理体系
2.2.1资产负债管理的意义
2.2.2资产负债管理的目标、原则、内容
2.2.3资产负债管理体系
2.4 资产负债管理主要工具
2.5 主动型资产负债管理实务
2.5.1 限额管理体系
2.5.2 负债调控机制
2.5.3 息差管理方式
2.5.4 指标调控策略
三、新巴三下的商业银行资本管理
3.1 巴塞尔协议与资本新规概述
3.1.1 巴塞尔协议在全球与中国的发展历程
3.1.2 巴塞尔协议的核心逻辑
3.1.3 新资本管理办法的框架体系（分类监管的意义）
3.2资本定义
3.3资本计量
3.3.1新资本管理办法的实施重点及难点
3.3.2信用风险资本计量与管理
3.3.3资管产品的计量方法、业务影响与实例分析
3.3.4资产证券化产品的计量方法、业务影响与实例分析
3.3.5票据业务计量方法、业务影响与实例分析
3.4市场风险资本计量与管理
3.4.1 I9与巴塞尔账户分类
3.4.2 市场风险简化标准法主要内容
3.4.3 商业银行市场风险管理与新资本管理办法
3.5第三档银行资本监管规定
3.6商业银行资本充足评估程序
3.6.1 ICAAP实施重点
3.6.2 ICAAP的实施意义与应用
3.6.3 ICAAP的主要内容与工作流程
3.6.4 ICAAP监管主要变化
3.7 新巴三下资本管理实践
3.7.1商业银行资本规划
3.7.2资本补充工具与方式
3.7.3商业银行资本分配的规则与应用
3.7.4 EVA与RaRoc管理实践
3.7.5资本管理、减值计量与绩效考核方式
3.7.6新巴三下如何做好轻资本转型的策略与落地
四、低利率环境下利率风险管理实务
4.1利率风险管理内涵
4.2当前市场环境下利率风险发展趋势
4.2.1美联储加息与硅谷银行事件对利率风险管理的启示
4.2.2利率风险认识常见误区
4.3商业银行利率风险管理的现状
4.4利率风险的主要类型：缺口、基差与期权性
4.5利率风险管理实务
4.5.1利率风险管理工具与手段
a）监测指标
b）情景分析
c）压力测试
d）管控策略
4.5.2利率风险监管报表要点分析
4.5.3流动性风险与利率风险管理
4.5.4利率风险管理与盈利提升
4.5.5当前形势下利率风险管理策略
※ 实际授课内容以现场为准。
