债王进阶之路
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成为百亿，千亿基金经理
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债券之王系列 -- 培训目标
1，掌握研究债券品种的先进方法，
掌握债券定量分析
2， 管理债券投资组合，挖掘债券价值
3，
独立进行债券投资策略的制定与风险管理
4， 独立建立债券投资分析体系，承担债券研究任务
5 ，掌握国债期货定价及在组合管理中的应用
6， 掌握国债期货交易策略与收益率曲线动力学应用
7，
从理论到实践全面构建债券投资的专业知识和实操技能
债券之王系列 -- 培训特色
1，
强调系统的分析能力与分析工具的实际
应用
2， 中级债券模块 ， 以 Excel 为分析工具：
熟练掌握债券定价与组合收益分析，收益率曲线变动与敏
感度分析，独立进行债券投资策略的制定与风险管理。
3， 高级债券模块， 以Matlab 为分析工具：
对组合优化，债券与衍生物定价，风险管理，利率期限结构，利率模型等金融定量分析技术的实现做全面实战透彻讲解
-- 培训 安排 --
一： 中级债券投资分析与Excel应用 - 中级模块
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二： 国债期货投资与交易策略应用 - 进阶模块
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三：
高级
债券投资分析与Matlab应用 - 高级模块
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（ 共计3个模块 ）
【一 ：中级模块 】
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培训介绍
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债券投资分析- 中级模块， 旨在提升和加强各机构债券组合主动管理与交易能力，投研及产品设计能力；债券风险管理能力，强调盈利模式的拓展与盈利机会的把握，为各金融机构提供债券投资创新新思路。
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培训大纲
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一、债券现金流分析
二、债券的定价与收益率分析Ⅰ
三、债券的定价与收益率分析Ⅱ（债券利率风险）
四，债券组合管理
五，收益率曲线知识与分析
六、总回报分析
七、浮息风险与定价分析
八、债券积极投资策略
九、债券被动投资策略
十、 短期利率模型与内嵌选择债券定价模型
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EXCEL
应用 与 练习模拟
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1 Excel计算现值，未来价值与复利 EXCEL
2 Excel计算收益率、净价、定价
3 Excel计算收益率、净价、久期与凸度
4 Excel计算总回报与敏感度分析
5 Excel分析各种债券投资策略
6 动态变动收益率曲线，分析组合收益。
【 二：进阶模块 】
点击图片，查看
［进阶班］
完整大纲
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培训介绍
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国债期货作为债券组合管理与交易所依赖的重要金融产品，在国际市场受到高度的重视和应用。
国内投资者由于对该类品种接触较少，加
之债券分析体系的复杂性，使得机构投资者未能充分发挥它的作用，并被其他聪明投资者应用。
随着国债期货市场对银行类机构投资者的开放，如何充分利用国债期货，使之成为投资管理的利器变为机构投资者的重要课题。
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培训大纲
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一：债券分析基本概念与框架 （复习与回顾）
二：国债期货合约解析
三：转换因子与最廉品种（CTD）
四：国债期货的定价
五：国债期货在组合管理中的应用
六：国债期货的交易策略
七：日内策略
八：收益率曲线斜率变化预期在国债期货交易中的实施
九：用Matlab拟合国债收益率曲线
【 三：高级模块 】
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［高级班］
完整大纲
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培训介绍
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随着债券市场的发展，债券品种、债券投资策略、债券组合管理也在不断创新，收益率曲线的波动性与动力学也越发丰富。
如何掌握复杂债券品种的定价，设计合理的债券投资策略与组合管理一直是债券专业人士面临挑战。
该模块针对债券投资中的一些主要课题进行深入的研究，是债券专业人士管理债券投资组合、挖掘债券价值必不可少的重头课程
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培训大纲
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一，债券分析原理复习
二，零息债券分析
三，收益率曲线拟合方法
四， 利率掉期定价原理
五， 收益率曲线动力学
六， 收益率曲线变化的解剖
七， 内置期权债券分析
八，可转换债券定价分析
九， 高级债券交易与投资策略
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MATLAB
应用 与 练习模拟
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1，Matlab 基础应用与 统计分析 MATLAB
2，Matlab 债券基础
3，Matlab 组合久期免疫策略
4，Matlab 久期匹配管理
5，Matlab 利率期限结构的简单构建
6，Matlab 收益率曲线的PCA分析与风险管理
7，用Matlab建立利率模型并进行内置期权定价
8，用Matlab进行免疫模拟与投资策略分析
各金融机构
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投资部 研究部 交易部 风险管理部 产品设计部
债券投资经理 债券分析师 债券交易员
基金经理
金融工程师 投资组合管理经理
6月14日 - 16日
（中级＋进阶）
- 杭 州
7 月 5日 - 7 日
（高 级 班）
- 上 海
