期货期货，首先得去认识期货的“货”。
大部分人的目光都停留在“期”上面，比如对价格的预期，认为交易就是用杠杆去博弈的一个预期。
这种观念的缺点就是容易一叶障目，对于想要在交易理念、规则和心态上取得突破的人来说，是一块绊脚石。
作者：知乎-索索一室
我本人从事期货交易有十年时间了，最基本的交易模式已经固化：重配置轻交易，大行情也无暴利，大利空也无爆亏。
总而言之，就是无惊无险，每天可以有很多时间去做行情分析，和研究员们讨论一下逻辑，又或者朋友喝喝茶。讲真的，期货确实是难。
难就难在有100个人，盈利的却不超过20个，能生存超过三年的，可能也只有那么一两个。所以你说你的目标是赚到大钱，但我说活下去才应该是终极目标。
很多人从交易的第一天起，就会陷入回本的死循环。2011年时我高位做空棉花，一个月爆赚了3000多万，也是同一年做多橡胶，赔得要当裤子。
在这之后我就逐步走向了低期望，低波动，长期求存，防守反击的期货之道。
后来我想明白了，我一开始觉得期货难，其实是因为不了解期货，不了解自己，当然也就不了解自己和期货之间的关系。
期货期货，首先得去认识期货的“货”。大部分人的目光都停留在“期”上面，比如对价格的预期，认为交易就是用杠杆去博弈的一个预期。
这种观念的缺点就是容易一叶障目，对于想要在交易理念、规则和心态上取得突破的人来说，是一块绊脚石。
行情千变万化日日新，需要灵活变通地处理，因此很多人觉得期货很难。
但当你化繁为简，把重点放在“货”上，找到行情背后的共性特征，这样在之后处理行情时，就能相对容易地发现规律以及进入交易状态。
所以什么是共性特征呢？最基础的经济学准则：供过于求价格下跌，供不应求价格上涨，这是绝不会错的，只是看怎么用。
普通的投资者没有足够的数据来分析供应和需求的情况，但有一个指标很容易查到，那就是库存。
正常情况下，供不应求时库存低，供大于求时库存高。所以找库存低的品种做多，找库存高的品种做空，大体上是不会错的。
虽然库存也有它独特的规律，甚至有时候并不是库存低就一定涨。
但是没有关系，关键点在于摸索基本面因素和行情之间的关系。
另外一个是产业链利润。
这个数据大家也可以很容易找到。
2018年螺纹钢K线图
比如说2018年，螺纹钢的利润处于历史高位，而铁矿的价格处于低位，由于铁矿是螺纹的上游产品，一般来说做多铁矿就要优于做多螺纹。
再比如PTA价格的爆发，当时是PTA的利润偏低，而下游聚酯的利润高达2000多，处于历史的高位，最终激发PTA价格的强烈反弹。
只要是一条健康的产业链，那么有钱大家都赚，没钱大家都没得赚。
当利润在产业链的上下游分配不合理的时候，便会埋藏宝贵的交易线索。
还有一个是升贴水。正常来说，现货紧俏的时候，现货总是升水期货，期货合约中近月合约总是升水远期。
那么这时近月反应基本面，远月反应预期，因为万一远期供应上升，那么价格回落就会使远月的贴水合理化。
但期货市场上，期货价格往往会朝着现货的方向回归。换一种话说，就是月间价差呈现近高远低的品种比较适合做多，月间价差呈现近低远高的品种比较适合做空。
我上面的观点不能保证百分之百正确，毕竟具体情况还是得具体分析。
但是当你学会了从这些角度入手，那你做期货便不再盲目了。其次你得了解自己的资金实力、心理承受能力以及能力发展局限。
假如你的资金是无限的，那么你的交易必然是要成功的。赌博上有一个著名的翻倍加码的下注方法，只要是资金无限理论上必然赚钱。
但大多数人的资金都是有限的，那么当你学会资金管理，合理化安排有限的资金，令你的资金在概率的角度呈现无限可用状态，那么你势必会盈利。
这一资金管理最佳的方案就是凯利公式，有兴趣的人可以去搜索。
不过即使你的资金无限，但是心理承受能力有限的话，那也是很难盈利的。
这句话并非是说让你去适应账户头寸在市场中的巨大压力，而是恰恰相反，要让账户头寸适应你自己的压力承受力。换言之，到底什么样的仓位最合适？长期盈利的吗？不，而是不论盈亏，哪怕哪怕涨停跌停，也还是让自己非常放松的仓位水准。
因此大家必须摸清自己的心态，然后根据自己的心态来调整持仓仓位，直到“心无挂碍，无有恐怖”，这时期货的财路就算是完全打开了。
再有就是每个人的性格和能力也不尽相同。有人性子急，那可能更适合短线交易；有人性子稳，那可能适合周线甚至月线交易。
有些人对于数据加工能力非常强，非常擅长从基本面的数据中挖掘不合理的地方；有些人读图能力非常强，大多数的技术图形给到他能立刻解读出高概率的突破方向；有些人盘感非常强，利用分时图就能转到日内的拐点。
综上所述无非是为了告诉大家，你想在市场上赚到钱，起码得先问问自己更擅长什么吧？
我曾经有做过账户诊断，发现我做日内交易成功率中有20%，但我做中长线胜率可达90%，那我自然是选择胜率更高的方式了。
