【量化财经早餐】2017.4.17

放手让亏损持续扩大，这几乎是所有投资人可能犯下的最大亏损!

——[美国]威廉. 欧奈尔

内容提要：

1、市场动向：剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略：直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现：解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：475家

上一交易日下跌家数：2412家

上一交易日涨停家数：28家

上一交易日跌停家数：11家

近5日上证指数收益分布主要在-3 - 3%区间内，较上周比正收益比例有所上升，市场波动较大。

2、领涨行业

上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日，仅石油矿业开采行业连续跑赢上证指数。

近5个交易日领涨行业：

 近5个交易日领涨行业在近10个交易日的表现：

领涨行业在近3个交易日：港口航运、石油矿业开采、房地产开发行业均连续跑赢上证指数。

3、领涨概念

上一交易日领涨概念：

不含新股和ST股

近5个交易日，仅黄金概念连续跑赢上证指数。

近5个交易日领涨概念：

 近5个交易日领涨概念在近10个交易日的表现：

注：雄安新区概念无十日数据，涨幅为4月5日至今

领涨概念在近3个交易日：雄安新区、粤港澳概念、广东自贸区概念均连续跑赢上证指数。

4、近5日行业资金流向

近5个交易日，全行业资金净流入综合排名如下，环保工程行业排名第一，净额：6.54亿。

5、近5日概念资金流向

近5个交易日，概念资金净流入综合排名如下，黄金概念排名第一，净额：12.97亿。

6、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日，货币利率较为稳定，七天期较上一交易日有轻微下跌

7、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日，一天期利率波动较大，收盘价较上一交易日有较大上涨

8、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日，利率水平走势平稳，有小幅上涨

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：全国铁路调整运行图

中国铁路总公司宣布，自4月16日起，全国铁路将实行新的列车运行图，扩大了沪昆高铁、杭深线、南广、贵广、宁蓉、京广等客流饱满线路的运力，增开动车组列车25.5对，并安排37对现有动车组列车重联或大编组运行。运行图调整后，全国铁路开行旅客列车总数达3615对。

事件二：钢市行情低迷

新华社消息，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于123.6点，一周下跌4.84%。由于市场成交不畅，导致钢市库存高企，商家降价后，并未激发出终端的放量采购。再加上钢材期货市场大跌，钢坯价格频频走低，原本信心就偏弱的现货钢市恐慌情绪蔓延，商家只能进一步杀跌以求出货。

事件三：房地产供给侧改革

财新网消息，国研中心原副主任刘世锦表示，大都市圈将成为下一步经济增长、转型升级、创新驱动的新制高点，结合这种趋势，房地产问题也需要供给侧改革。建议提高住宅用地在整个用地的比重，比如提高到40%以上，将部分工业用地转为住宅用地；加快推出房地产税。

事件四：信息安全

国家质检总局发布智能手机（信息安全）质量安全风险警示称，在市场上采集的40批次样品中，18批次样品存在质量安全隐患。其中，13批次样品后端信息系统存在信息安全漏洞，9批次样品预置应用软件擅自收集用户数据等，这些问题可能导致用户隐私数据泄漏甚至智能手机被恶意控制。

1、机构行业调研排行榜

按申万行业三级分类看，近7日被调研公司主要集中在工控自动化、环保工程及服务、医疗器械、畜禽养殖、软件开发等5大行业，机构调研累计数量分别为172家、103家、93家、68家、55家。其中，工程自动化行业调研数量排名首位，也是近期以来首次冲入前五。“十三五规划”明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。

2、机构行业调研公司数量

 从行业调研公司数量来看，近7日，电子行业和医药生物排名靠前，总计8家。

3、机构公司调研排行榜

从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为汇川技术、碧水源、欧普康视、温氏股份和顺络电子。机构调研累计数量分别为172家、103家、78家、68家、54家。其中汇川技术公司调研数量排名首位，是近期以来首次冲入前五。公司2016年净利润同比增长15.14%。2016年研发投入占收入比重的10.53%，主要投向机器人和新能源汽车相关产品，公司有望受益于“十三五规划”和《中国制造2025》的实施。

1、十大利好：

东方园林（002310）中标近20亿元PPP项目

智慧松德（300173）签5.1亿元设备销售合同

海波重科（300517）签逾4500万元销售合同

特锐德（300001）2016年净利润同比增长72.74% 拟10派0.20元 一季度净利润同比增长10.99%

贝斯特（300580）2016年净利润同比增长24.30% 拟10派1.35元

腾达建设（600512）携刚泰集团与台州路桥区签署百亿PPP项目

天沃科技（002564）获浙金信托举牌 占公司总股本的5%

爱建集团（600643）获华豚企业举牌 占公司总股本的5%

*ST金宇（000803）获北控清洁举牌 占公司总股本的5%

开创国际（600097）获小间科技举牌 占公司总股本的5%

2、其他重要公告：

龙蟒佰利（002601）钛白粉价格涨幅超预期 修正一季度预计业绩

分众传媒（002027）与WME|IMG中国签订商业合作协议

中富通（300560）预中标中国移动无线环网设备采购项目 金额为1052.59万元

维维股份（600300）大股东终止减持计划

凯美特气（002549）将于4月15日开始停车进行例行检修 停车预计30天

格力地产（600185） 2016年净利润同比下降56.18% 拟10派0.20元

易联众（300096）2016年净利润同比下降54.76% 拟10派0.05元

温氏股份（300498）一季度净利润14.73亿元 同比下降52.36%

3、复牌：

*ST南电A（000037）撤销退市风险警示

ST狮头（600539）撤销其他风险警示

准油股份（002207）会计师事务所核查收入

新华龙（603399）已披露相关产业基金事项，同时已就上交所《问询函》进行了回复

广安爱众（600979）终止本次重大资产重组

华夏幸福（600340）、金隅股份（601992）、唐山港（601000）、创业环保

（600874）、韩建河山（603616）、京汉股份（000615）、巨力索具（002342）、先河环保（300137）等因交易异常波动停牌，已核查完成

 1、新股申购：3家   

2、本周尚未解禁公司家数：14家

统计显示，股票在解禁到期前比同市值股票收益低。随着解禁日的靠近，投资者需采取措施，规避风险。除今日解禁股票外，本周共有14家公司限售股尚未解禁，其中共有4家公司解禁股票数量超过总股本的10%。分别为宜通世纪、露笑科技、中南建设以及云意电气。

数据影响：如解禁市值过大 需注意风险

欢迎大家参与互动，期待您再在文末留言

免责条款： 

       文章部分数据及信息来源于公开资料。文章部分内容参考中南财经政法大学量化投资研究院内部研究报告（内部报告仅供科教研究）。内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

财经早餐（微信号：Femorning）：每天早晨，最新鲜、最全面的财经资讯尽在财经早餐！

亲，吃完早餐还不过瘾的，可点击下方的“阅读原文”，下载APP感受更丰富的阅读体验！欢迎使用财经早餐小程序，专为财经资讯搜索而生！