5月增持金额大于减持金额,增持活跃度较高
——截至5月12日,减持金额为10.82亿元(4月为75.98亿元),增持金额为32.55亿元(4月为88.25亿元)。上周减持家数为14家,上周增持公司数为58家。5月份至今大幅度净减持的行业有电力及公用事业、机械及家电。
周度融资融券活跃度下降,融资融券净流出258亿元
——截止到5月12日,融资融券余额8823亿元。其中,融资余额为8773亿,占自由流通市值的比例从5月5日的4.49%微降至4.44%;5月8日至5月12日,日均融资买入额占成交金额的比例从5月1日至5月5日的8.5%下降为7.9%。
——5月12日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.9%、8.2%和10.4%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.5%、3.3%和2.8%。5月8日-5月12日,主板、中小板、创业板融资买入占标的成交金额的比例分别为15%、16%和21%,融资余额的增速分别为-2.90%、-2.77%和-2.56%。
3月证券类私募管理规模16年以来首现环比缩水
——2017年5月至今新成立偏股型基金份额为56.87亿份,4月新成立份额为146.78亿份。5月股票和混合型基金合计净值规模相比4月上升0.09%。
——2017年一季度,全部基金持有的A股股票投资市值1.77万亿元,较2016Q4上升6.84%。全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.05%和4.32%,较2016Q4分别上升0.01和0.06个百分点。
——2017年3月,保险投资股票和基金金额为1.80万亿元,相比2017年2月下降0.28%,占整体保险资金运用余额的比例为12.73%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所下降。
5月8日至5月12日,证券资金净流出股市规模412亿元
——截止到5月12日,余额宝情绪指数5日均值为931.74,相比5月5日下降7.57%。
——截止到5月12日,证券市场交易结算资金日平均余额为1.28万亿元,相比上一周上升3.25%。5月8日至5月12日,银证转账净流出209亿元,证券市场结算资金余额增加203亿元,证券资金净流出股市的规模为412亿元。
5月8日-5月12日,陆港通5个交易日共计净流入71.41亿元
——截止到2017年4月26日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为907.64亿美元和5420.04亿人民币,QFII较3月增加5亿美元,RQFII较3月增加6亿人民币。
——5月8日-5月12日,沪股通5个交易日中有2个交易日为净流出,合计净流入27.39亿元。深股通5个交易日都为净流入,合计净流入44.02亿元。
——5月12日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为2.05%、1.03%和0.43%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为1.76%、0.78%和0.29%。5月8日-5月12日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.66%、0.97%和0.03%,陆股通余额增长分别为2.35%、9.16%和0.80%
报告正文
产业资本增减持行为
2016年1月8日“禁减令”到期,证监会在1月7日紧急发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(下文简称《减持规定》),自2016年1月9日起施行,上交所和深交所1月9日发布“关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知”进行相关细则规定。
5月增持金额大于减持金额,增持相较减持活跃度较高,截至5月12日,减持金额为10.82亿元(4月为75.98亿元),增持金额为32.55亿元(4月为88.25亿元)。上周减持家数为14家,前两周分别为16、12家,上周增持公司数为58家,前两周分别为12、20家。5月份至今大幅度净减持的行业有电力及公用事业、机械及家电。
● 2017年5月,减持金额为10.82亿元,4月整月减持金额为75.98亿元。家次方面,上周减持家数为14家,前两周分别为16、12家。
● 2017年5月,增持金额为32.55亿元,4月整月增持金额为88.25亿元。家次方面,上周增持公司数为58家,前两周分别为12、20家。
融资融券行为
截止到5月12日,融资融券余额8823亿元,相比5月5日下降2.81%。其中,融资余额为8773亿,相比5月5日下降2.84%,占自由流通市值的比例从5月5日的4.49%微降至4.44%;5月8日至5月12日,日均融资买入额占成交金额的比例从5月1日至5月5日的8.5%下降为7.9%,周度融资融券净流出258亿元。
将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:
● 5月12日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.9%、8.2%和10.4%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.5%、3.3%和2.8%。
● 5月8日-5月12日,主板、中小板、创业板融资买入占标的成交金额的比例分别为15.5%、16.0%和21.4%,融资余额的增速分别为-2.90%、-2.77%和-2.56%。
● 5月12日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、传媒、轻工制造、有色金属、计算机;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是综合、有色金属、国防军工、传媒、商业贸易。
● 5月8日-5月12日,融资买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是钢铁、传媒、轻工制造、采掘、通信;融资余额增幅排名前五的行业分别为银行、钢铁、轻工制造、电气设备、采掘。
机构投资者
截止到5月12日,当月新成立偏股型基金份额为56.87亿份,4月新成立份额为146.78亿份。5月股票和混合型基金合计净值规模相比4月上升0.09%。根据2017年基金一季报,全部基金持有的A股股票投资市值1.77万亿元,较2016Q4上升6.84%。全部基金持股市值占比较上季度小幅上升:全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.05%和4.32%,较2016Q4分别上升0.01和0.06个百分点。
截止到2016年12月,信托投资股票和基金金额为9058亿,占整体资金信托余额的5.18%,2016Q3为5.02%,投资股票和基金的总金额较上季度小幅上升12.7%。
截止到2017年3月,保险投资股票和基金金额为1.80万亿元,相比2017年2月下降0.28%,占整体保险资金运用余额的比例为12.73%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所下降。
截止到2017年3月,证券投资类私募家数达7847家,管理规模达2.63万亿,3月证券投资类私募管理规模相比2月下降6.0%。
个人投资者
截止到5月12日,余额宝情绪指数5日均值为931.74,相比5月5日下降7.57%。
截止到5月12日,证券市场交易结算资金日平均余额为1.28万亿元,相比上一周上升3.25%。5月8日至5月12日,银证转账净流出209亿元,证券市场结算资金余额增加203亿元,证券资金净流出股市的规模为412亿元。
海外投资者
5月8日-5月12日,沪股通5个交易日中有2个交易日为净流出,合计净流入27.39亿元。深股通5个交易日都为净流入,合计净流入44.02亿元。
截止到2017年4月26日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为907.64亿美元和5420.04亿人民币,QFII较3月增加5亿美元,RQFII较3月增加6亿人民币。
将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:
● 5月12日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为2.05%、1.03%和0.43%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为1.76%、0.78%和0.29%。
● 5月8日-5月12日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.66%、0.97%和0.03%,陆股通余额增长分别为2.35%、9.16%和0.80%。
● 5月12日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、家用电器、休闲服务、交通运输、汽车;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、家用电器、交通运输、汽车、休闲服务。
● 5月8日-5月12日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是家用电器、非银金融、休闲服务、银行、食品饮料;陆股通余额增幅排名前五的行业分别为计算机、轻工制造、非银金融、银行、家用电器。
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