专栏名称: 量化与对冲

量化与对冲——量化投资与对冲基金信息平台。

人大量化对冲高级研修班（七期）

量化与对冲 · 公众号 · 基金 · 2017-10-16 07:30

正文

报名电话/微信：18516600808

2017年11月1日-5日北京

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

量化对冲高级研修班（七期）

2017年11月1日--5日

放眼全球，无论是主动投资还是被动投资，都大量运用量化投资的方法和策略。回到国内，量化投资整体还处于起步阶段，但是其优势正逐步显现。2016年，主动型量化基金、股票型基金和偏股混合型基金收益率的中位数分别为0.81%，-9.68%和-8.44%，主动型量化基金明显高于后两者。而CTA则因为优秀的业绩成为2016年对冲基金中最为出彩的部分。可以看到，综合考虑风险和收益，量化基金占据了明显的优势，量化投资正逐步引领投资新趋势。

课程目的

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队，通过培训，为学员建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构；巩固学员对于经济、金融相关基础知识，帮助学员了解定量分析方法；详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法；熟悉经典量化对冲投资策略；掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法；并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。

帮助学员全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。

课程特色

● 权威内容，全面深入了解量化对冲策略与技术

● 理论实证结合，掌握实战量化思想及交易理念

● 内容饱满、活动丰富，五天四夜畅快淋漓

● 齐聚名校教授、业界专家、IT大咖——专家授课

● 中国人民大学结业证书，助力职业生涯发展

● 专业金融机构业务对接活动，助力资管团队成长

● 赠送经典策略、分析文档、分析工具源码，加油持续学习

● 加入量化社交圈，交流学习、增进感情、促成合作

● 可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会，紧密合作，共创辉煌

报名电话/微信：18516600808

课程设计

第一天

课程一：量化与对冲概览

授课时间：2017年11月1日（周三上午）

■ 对于投资的认识

■ 量化投资概念和优势

■ 量化投资相关知识要求

■ 量化投资工具

■ 量化对冲经典策略介绍

■ 量化投资发展趋势

课程二： 宏观分析与资产轮动组合

授课时间：2017年11月1日（周三下午）

■ 宏观经济分析

■ 宏观经济与风险资产轮动的关联

■ 无风险资产与风险资产的轮动

■ 平衡型资产配置

晚间 交流：交易心理与量化投资

■ 常见交易心理问题

■ 交易游戏

■ 交易心理对于量化投资投研的帮助

第二天

课程三：量化投资在股票市场的应用

授课时间：2017年11月2日（周四上午）

■ Alpha模型的定义

■ 多因子模型

■ 因子的有效性评估

■ 其他

■ 配置

■ 风险控制

■ 交易执行

■ 组合构建

课程四：期货量化投资

授课时间：2017年11月2日（周四下午）

■ 期货投资基础

■ CTA基本概念

■ 系统化交易的概念和优势

■ CTA策略构建与回测框架

■ CTA策略的数据处理

■ 量化模型开发思路

■ 量化模型开发实践

■ 品种、行情、策略的统一

晚间交流：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

■ 互动主持：部分授课嘉宾

第三天

课程五:Matlab与统计分析基础

授课时间：2017年11月3日（周五上午）

■ Matlab基础

■ Matlab数据处理案例

■ Matlab择时策略实现

■ Matlab多因子策略实现

课程六：量化投资在期权上的应用

授课时间：2017年11月3日（周五下午）

■ 期权及其核心概念

■ 期权交易的特点与优势

■ 期权策略的构建与风控技术

■ 实战期权策略的构建与分析

晚间交流：人工智能在量化投资的应用

第四天

人大量化对冲高级研修班（七期）

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