基于量化投资的多策略配置｜上海活动报名

资管云 · 公众号 · · 2017-08-09 11:28

正文

2017年上半年流行这样一句话：不要谈量化。

2010年沪深300股指期货上市，可谓开启国内股票量化投资的元年。而在2015年“股灾”期间，之前备受冷落的量化对冲基金更是风光无限。

然而，美好的时光总是短暂。2017年上半年，在大盘蓝筹领涨的市场背景下，强烈的风格转换让大多量化对冲产品业绩纷纷折戟。Wind数据显示，截至6月30日78只主动型公募量化基金中，仅有34只收益为正，占比不到一半。而2015年9月股指期货遭遇“最严格限制”后，也大大影响了Alpha策略的发展。

不仅国内如此，在市场有效性越来越强的大背景下，如今更严厉的监管以及激烈的竞争，令美国很多流行的量化投资策略失效，导致量化投资超额收益锐减。

到底是市场风格转换带来的“谈量化色变”，还是市场有效性大幅提高？指数增强策略是时下最好的选择吗？单一策略和传统策略已经难以为继，

如何进行多策略配置？AI技术是否能应用到量化投资的细节层面？

量化工具本身没有问题，打开视野寻找市场新机遇才是正道。鉴于此，智信资产管理研究院将于 2017年8月19日（周六）下午 在上海举行以 “基于量化投资的多策略配置” 为主题的资管咖啡39期活动，诚邀您分享您的真知灼见！

▼

智信资产管理研究院 · 资管咖啡第39期

“基于量化投资的多策略配置”

“

时间

地点

”

时间： 8月19日（周六）下午14:00-20:00

地点： 上海

规模： 60人左右

形式： 主题发言+提问与互动+晚餐

“

主讲

嘉宾

”

田汉卿

华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理

华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理，基金经理兼量化投资负责人，管理量化投资基金规模约160亿人民币。清华大学经济学学士和工程硕士，美国加州大学伯克利分校MBA。熟谙国内外资本市场运作，拥有近20年的金融相关领域经验。曾任巴克莱全球投资（BGI）主动量化投资基金经理，管理基金规模超15亿美元。

费鹏

深圳万维资产投资有限公司首席投资官

兼深圳博普科技有限公司海外市场投资总监

美国伊利诺伊大学香槟分校2003年金融硕士、机械工程博士，美国芝加哥量化投资协会会员。曾任美国道富环球资产管理公司(SSgA)北美投资研究部总监、易达资产管理（香港）有限公司董事总经理及易方达基金QDII基金经理。有14年全球市场量化投资及资产配置实战经历中，费鹏先生参与开发了大量的主动型股票投资策略，覆盖指数增强，主动投资策略和对冲基金等各类策略。

· 来自银行、保险的MOM产品投资经理将分享在量化组合构建、大类资产配置的经验与心得

“

活动

流程

”

14:00-14:05 / 主持人开场

14:05-15:05 / 主题演讲一：华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理田汉卿

15:05-16:05 / 主题演讲二：深圳万维资产投资有限公司首席投资官费鹏