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1、系统近期运行结果
入选日期：板块强势排名进入前5，且处于多方趋势可操作状态。
退出日期：板块退出板块排名前5，或者跌破趋势线进入到空头状态。
2、今日数据
【今日仓位】3.0成
仓位缓慢增加，指数创了新高，做趋势也好难，不断的被震荡出局有回补。
【今日板块】
今天爆发程度比较大的是CSSW电子板块，指数涨了2%多一些，整体是维持比较健康的上行趋势的，具体板块内的个股，大家可以去中证指数官网去查询一下。
其他的板块基本上都是修整为主，不过在板块的内部实现了标的的轮动，比如今天国证食品今天涨幅比较好的就是安琪酵母，也是走出了比较好的趋势行情。
指数休息，内部个股还在轮动。
3、模型介绍
板块轮动是通过量化手段开发出来的操作模型，模型的两大特点是：
板块轮动和趋势
。通过对板块的综合评分，对市场目前的指数进行排名，排名靠前的即为目前市场的强势板块；趋势则意味着板块强势的持续性，建模初期我们力求可以忽略日内杂波，在上升趋势中进行交易。
通过对强势指数的判断，来确定选股的大方向，从而增加操作的成功率和收益率。
4、大叔寄语
交易上的核心思路并非很多，那么为什么学习交易会如此困难呢？如果将全部的交易技术进行分类，那么核心思路也不过就是那么几种。
如果你只想学习其中的一种，那么短时间内你就可以毕业。交易之路之所以漫长，在我看来，完全是因为“组合”和“优化”的不归路。
所谓优化就是为同一核心思路的交易技术找到最佳参数和公式。所谓组合就是将不同核心思路的交易技术融合在一起。
对于趋势跟踪系统而言，核心思想是极其简单的。就是所谓的“截断亏损，让利润奔跑”，而做到这一点就需要考虑关于参数的问题。
亏损到达什么程度我们应该出局？或者说，趋势中反向波动到达什么程度，我们可以视为反转呢?
但有一个不容忽视的问题，趋势跟踪系统必然会产生低正确率，甚至是买在天花板，卖在地板的风险。几乎没有人心甘情愿地接受这种成本，那么“高智商”的人们就想通过“优化参数”或者“优化公式”来绕过这种成本，至此趋向类指标的大家族中，就不断涌现新的成员。简单的问题在完美主义者的驱动下开始变得复杂起来。
我认为根据一次特定的行情来改变自己的参数是愚蠢的，而必须建立一种长期观念来解决参数问题的问题。我意识到，继续玩这种“参数游戏”是绝对没有出路的，当我规避了一次假信号的问题时，却可能在历史走势图上又产生了原本不会出现的新问题。我不能像学习效应中所说的那样，在敏感和迟钝的两极间摆来摆去，而应该给我的跟踪尺度找一个固定的家。
“敏感与迟钝的等效性原则”，越敏感的跟踪尺度就能产生越多的假信号，但同时每次假信号的成本越小，并且在趋势行情中就越能卖在距离最高点更近的价位；而越迟钝的跟踪尺度就能产生越少的假信号，但同时每次假信号的成本就越大。并且在趋势行情中就会卖在距离最高点更远的价位。
我们根本无法解决趋势跟踪系统的缺陷，无论是趋势还是调整，都不可能存在典型的幅度。我们所能知道的，不过是幅度越大的趋势，整理所能够出现的次数就越少。
市场的本质是没有参数的，而我们又必须用具体的参数的技术来应对没有参数的市场。进入期货市场后，我产生了一个重大的转变，从对市场的探索转变为对自己内心的探索，所谓参数的价值并非来自于市场，而是来自于我们自身。趋势跟踪系统中的参数，根本就不是什么市场预测工具，而只不过是符合我们内心需求的资金管理工具。因为我们的环境不同，内心需求不同，所以参数的选择也是不同的，仅此而已。更机会亏损次数的交易者，可以选着更迟钝的尺度。更忌讳亏损幅度的交易者，可以选择更敏感的尺度，什么都忌讳的交易者，就可以以离开这个市场了。由此看来，交易是一项很个性化的事业，选择的优劣需要因人而异。
稳定性越好的系统就越依赖于理念，而稳定性越差的系统就越依赖于参数的优化。好的交易思想应该是在任何参数下都能有效的。如果一种交易思想只能在特定的参数下有效，那么他只可能是属于微观规律，并且会被市场快速淘汰。
越是过度优化的系统就越难在未来获利，由此我们可以得知，过度优化系统参数是绝对没有任何意义的。在我看来，对于一套交易系统而言，稳定性是比期望收益更为重要的。
