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国内商品期货主力合约一般都是以1、5、9月为主，根据主力合约的价差结构一般可以相对确定跨期套利的方向。例如，单纯从市场结构的角度来讲，正向市场比较适合做反套，而反向市场比较适合做正套。但是鸡蛋这个品种比较例外，因为它的节假日效应非常明显，从而导致需求的弹性非常大，套利的模式相对固定。最常规的做法是：jd15正套、jd59反套、jd91正套。
鸡蛋15正套
鸡蛋15正套的主要逻辑在于，05合约是鸡蛋三大主力合约当中最弱的一个合约，因为3、4月份气温基本保持在15-20度，这个温度恰好是蛋鸡产蛋最舒服的季节，产能率比较高，供应端压力较大；与此同时，春节备货之后，下游需求开始骤降，所以需求端急速下滑，整体上鸡蛋05合约供需两端都是偏空一些，从而使其成为年内最弱的一个主力合约。对于01合约而言，由于元旦、春节的备货需求，所以需求端比05合约好一些，所以相对而言，鸡蛋15合约比较适合做正套。
从历史统计来看，jd15最大价差：804，jd15最小价差：-227，这个波动区间还是比较大的，持有期限：6月-12月。但是，如果把持有期进行逐月切割来进一步分析的话，jd15价差的变化可能各不相同，有时候走正套，有时候走反套，有时候在震荡，所以分析逐月价差，找到一个相对好一点的入场时机，可以节省资金的机会成本，避免介入过早，在里面白白浪费时间。
6月：震荡行情。备货需求结束，产蛋率逐渐开始下降，蛋价震荡调整。
7月：震荡或正套行情。蛋鸡产蛋率下降20%，供应有所下降，需求端中秋备货需求增加，近月合约价格相对强势，正套行情往往开始启动。
8月：正套行情。学生开学，国庆备货，需求增加，近月合约价格相对强势，容易走正套。
9月：震荡行情。中秋备货需求结束，需求开始有所下滑，行情偏震荡。
10月：正套行情。国庆备货需求结束，需求高位回落，气温降低，产蛋率低位回升，行情偏震荡，有时也容易走正套。
11月：正套或震荡行情。供需两端边际变化都不大，行情偏震荡一些，也有可能走正套。
12月：正套或震荡行情。元旦节假日备货需求，并不是每年都有，所以有时震荡，无时震荡。
总结：jd15正套最佳的入场时机在7月份，在12月份高点选择离场。
鸡蛋59反套
鸡蛋09合约是三大主力合约当中最强的一个合约，从供应端来讲，7月底是三伏天，天气炎热，蛋鸡的产蛋率会下降大约20%左右，所以供应端出现供应减少的情况，供应端利多。从需求端来看，农历八月十五中秋节备货，再加上高校开学备货需求，所以需求端也是利多的，需求突然大幅增加。供需两端发力，所以09合约是年内最强的一个合约，价格一般都是最高的。所以鸡蛋59合约适合做反套。
从历史统计来看，jd59最大价差：-201，jd59最小价差：-1601，这个波动区间也是比较大的，不过基本上59价差都在-200以上，持有期限：10月-4月。如果想做得更细的话，也可以对持有期进行逐月分析。
10月：震荡行情。国庆备货需求结束，需求高位回落，气温降低，产蛋率低位回升，行情偏震荡。
11月：震荡或反套行情。供需两端边际变化都不大，行情偏震荡一些，也有可能走反套。
12月：正套或震荡行情。元旦前的节假日备货，近月05合约相对强势。
1月：反套行情。元旦备货需求结束，近月05合约相对较弱。
2月：震荡行情。春节放假，期货市场资金不活跃，价差走势偏震荡。
3月：反套行情。气温15-20度，产蛋率高，需求断层，近月05合约相对较弱。
4月：反套行情。临近交割，空头交货，投机多头开始移仓，近月05合约多头减仓下跌，远月09合约增仓上涨，容易发生移仓行情。
总结：jd59反套最好的入场时机在12月，在4月份低点选择离场。
鸡蛋91正套
鸡蛋三大主力合约的强弱程度排序依次是：09合约强于01合约，01合约强于05合约。01合约有时候会有春节行情，但是也需要看当时的存栏与需求数据，并不是每年都会发生春节行情，而09合约每年都会发生中秋行情。所以就鸡蛋91合约来说，比较适合做正套。
