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量化私募周报 | 上周市场震荡，量化私募表现优异

招商定量任瞳团队 · 公众号 · · 2024-03-29 13:47

正文

提要

截至 2024 年 3 月 22 日， 当周股票市场震荡，传媒、农林牧渔、计算机等行业表现突出 。

私募业绩方面，中性及指增产品持续表现持续优异 。

「上周A股市场回顾」

「头部私募数据」

我们统计了市场上典型量化私募的数据，根据2024年2月底私募管理规模进行筛选，挑选管理规模超过100亿元的量化私募机构。私募量化行业头部集中现象严重，头部量化私募管理规模可占到全部量化管理规模的50%以上。

本报告中，我们统计的私募基金包括以下罗列的公司:

当下，国内量化私募的产品主要包括两类，分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去，以“私募n”代指（并非按名称首字母排序）。

考虑到适当性管理要求，详细数据仅向符合适当性要求的签约客户开放，若有需求，可联系我们团队。

以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品，由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时，所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失，产品类型划分的界限也并不十分明晰，需要读者引起注意。

「中性产品」

「中证500指数增强产品」

主要业绩指标（绝对收益）

主要业绩指标（超额收益）

产品因子超额暴露度

我们根据各产品的周度收益率数据

R

与各风格因子的周度收益率数据

F_k

进行归回，以待估参数

\beta_k

作为产品的因子暴露，并用同样的方法算出基准的因子暴露度

\beta^{benchmark}_k

。

\mathrm{R = \beta_0+\sum_{k=1}^{n} \beta_kF_k+\varepsilon }

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